券商金工 · 期货 · 中文pro
国内期货微观结构与冲击成本研究
基于盘口与逐笔数据估计冲击成本曲线，研究不同成交占比下的执行偏差与可承载资金规模。
- 来源
- 某中资券商金融工程团队
- 日期
- 2025-09
- 页数
- 34 页
- 语言
- 中文
- 市场
- 期货
关键章节
- 01冲击成本模型
- 02成交占比与容量上限
- 03执行算法对比
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